Hai ragione, faresti proprio bene a non mettere un olio a gradazione 0W20 in un motore nato per 5W40, con differenti specifiche, o viceversa. I motori passano test importanti, che duranno centinaia / migliaia di ore con determinati oli e non gradiscono cambiamenti o mix. I problemi principali sono stati già detti numerose volte (passaggi ostruiti per formazione di depositi e morchie, con riduzione della lubrificazione e danneggiamento motore, consumo anomalo per volatilità eccessiva o surriscaldamenti per mancato raggiungimento delle parti bagnate, ecc.). Insomma, usare quanto riportato sui libretti di uso e manutenzione, è sempre il miglior consiglio.
Aggiungo che è indispensabile guardare non solo la gradazione ma anche la specifica, un olio SAE 0W20 con specifica "X" può essere completamente differente da un altro a stessa gradazione ma con specifica "Y". Questo vale, ad esempio, per la temperatura di infiammabilità. Se in un olio è 180-200°C e in un altro 220-230°C, nel primo caso, a parità di gradazione SAE, si avrà un consumo nettamente superiore, specie se si tira un po' l'auto (o si va in montagna) e durante i climi caldi.